自定义的国家建设系统一直是《万王之王》系列最大的特色，《万王之王3》延续了《万王之王》中自定义国家建设的精髓，并将其进行了进一步的强化，通过强悍的国家统治指令，在自己的王国中，你可以象一个真正的国王一样，管理自己王国的任何事物，例如优先发展战争建筑还是经济建筑，或者是先发展魔法师系职业研究还是战士系职业研究？如果你是一个有艺术气质的国王，还可以决定自己的王宫要建设成巴洛克风格还是拜占庭风格，或者在你的皇家花园内是种植向日葵好还是郁金香好。总而言之，你的权力可谓“一手遮天”，而这些权力主要通过以下四个方面来体现。

　　贵族的权力

　　当玩家成为贵族后，作为统治阶层拥有特殊的权力来管理所属的子民，针对不听话的子民可以拘禁和禁言，不法的入侵者可以通缉和驱逐，提供协助时可以召唤或瞬移到子民身边，必要时可以发布召集令或打开战争之门进行集体的传送。

　　外交与战争

　　国家间的交往可分同盟、一般、敌视和战争四个类型，战争是最终解决问题的手段，国家的统治者透过外交手段提升本国的影响力，以减少不必要的战争。在战争阶段，贵族可以使用特殊道具来影响局部的双方战力，让战争对抗变得更有策略性。

　　建设与研发

　　国家最多可以拥有两个领地，玩家可根据自己的意愿来合理的摆放各种功能性建筑，每个国家将都将是独一无二的。然后还必须对各项建筑进行科技研发，当国家科技发展到一定程度以后，还会有各种高级建筑逐步开放，因此，利用战争破坏敌国的建设甚至夺取领地，不仅可以掠夺战利品，也可以达到压制的效果。