《天骄3》的背景设定取材于中国传统文学典籍，并增加了东方玄幻元素。游戏并不是简单的将这些玄幻内容移植过来，而是在全新的故事背景设定下，将古老的天仙罗汉、妖魔鬼怪重新组合，创立了全新的《天骄3》游戏世界观。

　　玩家在《天骄3》的世界中可能会遇到表面上道貌岸然、实则用心险恶的所谓仙人，也可能遇到锱铢必较但童叟无欺的妖魔商旅，也许会有貌似蠢笨但实际上聪慧绝顶的异兽给与玩家指点，或者遭遇美丽却极凶残的魔化植物围攻……